Полное описание

Кан, Ю. С. Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями / Ю. С. Кан, А. И. Кибзун. - М. : Физматлит, 2009 (Чебоксары). - 371 с. : ил. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76786 (дата обращения: 30.10.2023) . - Режим доступа: Электронно-библиотечная система "Университетска библиотека ONLINE", требуется авторизация. - Библиогр.: с. 361-371 (207 назв.). - 400 экз. - ISBN 978-5-9221-1148-5. - Текст : электронный.

ГРНТИ	УДК
27.47.19	519.856
	ББК
	22.17

Рубрики:
Программирование стохастическое

Аннотация: В книге освещается современное состояние раздела теории стохастических оптимизационных задач, целевыми функциями которых являются функции вероятности и квантили. В приложениях рассматриваемые постановки обычно связаны с принятием решений в условиях неопределенности с учетом риска или требований надежности. Излагаются основы качественной теории, включающей такие традиционные вопросы, как непрерывность, гладкость и свойства выпуклости критериальных функций. Приводятся статистические оценки, детерминированные границы функций вероятности и квантили, а также основанные на них аналитические методы и численные алгоритмы решения рассматриваемых задач. Теоретические положения иллюстрируются многочисленными академическими примерами и решенными прикладными задачами экономического и технического характера.
Доп. точки доступа:
Кибзун, А.И.
Физматлит

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76786

Держатели документа:
Государственная публичная научно-техническая библиотека России : 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 17 (Шифр в БД-источнике (KATBW): Д9-09/65064)
ЭБС Университетская библиотека онлайн : 117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 34/63, стр. 3 (Шифр в БД-источнике (BIBLIO): 76786)

Шифр в сводном ЭК: 3632e4dba0610e4b6dcbd2283d4246f0

Заказать издание
Заказ фрагмента документа ₽

Просмотр издания Электронно-библиотечная система "Университетска библиотека ONLINE", требуется авторизация