Полное описание
> Агасандян, Г. А. Рандомизация портфеля опционов при использовании континуального критерия VaR / Г. А. Агасандян. - М. : ВЦ РАН, 2010 (Москва). - 42 с. : ил. - (Сообщения по прикладной математике). - Библиогр.: с. 41 (7 назв.). - 120 экз. - Текст : непосредственный.
В надзаг.: Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН
ГРНТИ | УДК | |
06.51.35 | 330.4 |
Рубрики:
Математическая экономика
Держатели документа:
Государственная публичная научно-техническая библиотека России : 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 17 (Шифр в БД-источнике (KATBW): Д9-10/72092)>
Шифр в сводном ЭК: 8e3f11b98299ef9e4ab420872c0a9061
Заказ фрагмента документа ₽