Полное описание

Ярош, Антон Александрович. Прогнозирование рискованности инвестирования в акции нефтяных компаний с помощью искусственных нейронных сетей / А. А. Ярош, Ю. А. Рахматуллина. - DOI 10.34020/1993-4386--2022-1-56-63. - Текст : непосредственный // Сиб. фин. шк. : журнал. - 2022. - N 1. - С. 56-63. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1993-4386.
(Шифр в БД У1888/2022/1)

ГРНТИ	УДК
28.23	004.8
28.23.37	004.032.26

РУБ ИИ

04.01

07.06 Рубрики: Искусственный интеллект Нейронные сети Нейромоделирование Прогнозирование Кл.слова (ненормированные): риск -- доходность -- портфель ценных бумаг -- модель марковица -- инвестиционный портфель -- нейромоделирование -- байесовский ансамбль -- прогнозирование Аннотация: В данной статье рассмотрена задача прогнозирования котировок акций на примере крупнейших нефтяных компаний России (Роснефти, Лукойла, Газпромнефти и Сургутнефтегаза) с помощью искусственных нейронных сетей, а также анализируется доходность инвестиционного портфеля, сформированного из обыкновенных акций четырех крупнейших нефтяных компаний России в равных долях и с оптимальной их величиной, определенной в ходе решения прямой задачи по модели Г. Марковица с применением прогнозных значений. Доп. точки доступа: Рахматуллина, Юлия Айратовна Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗХР (1), ХРЦ (1) Свободны: ЧЗХР (1), ХРЦ (1) Переход по DOI Заказать Заказ фрагмента документа ₽