Электронный каталог

страница из

всего найдено записей: 10,
  отображать
10 записей 20 записей 40 записей

Mansuy R. Aspects of brownian motion / R. Mansuy, M. Yor, 2008 r=on-line. - Текст : электронный.

Aspects of mathematical finance / ed. M. Yor, 2008 r=on-line. - Текст : электронный.

Jeanblanc M. Mathematical methods for financial markets / M. Jeanblanc, M. Yor, M. Chesney, 2009. - XXV, 732 p. с. - Текст : непосредственный.

Stochastic modelling and applied probability / eds.: B. Rozovskii, M. Yor. 21 : Stochastic integration and differential equations / P.E. Protter, 2005. - XIII, 419 p. с. - Текст : непосредственный.

Profeta C. Option prices as probabilities : a new look at generalized black-scholes formulae / C. Profeta, M. Yor, B. Roynette, 2010 r=on-line. - Текст : электронный.

Revuz D. Continuous Martingales and Brownian motion / D.Revuz,M.Yor, 1991. - IX,533 p. p. - Текст : непосредственный.

Jeanblanc M. Feynman-Kac formula and decomposition of brownian paths / M.Jeanblanc,J.Pitman,M.Yor, 1997. - 27 p. - Текст : непосредственный.

Jeanblanc M. Mathematical methods for financial markets / M. Jeanblanc, M. Yor, M. Chesney, 2009 r=on-line. - Текст : электронный.

Mansuy R. Random times and enlargements of filtrations in a brownian setting / R. Mansuy, M. Yor, 2006 r=on-line. - Текст : электронный.

Roynette B. Penalising brownian paths / B. Roynette, M. Yor, 2009 r=on-line. - Текст : электронный.