Полное описание

Талеб, Нассим Николас. Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов / Н. Талеб. - Москва : Альпина Паблишер, 2025 (ООО "ЛитРес", 20250417113639.0). - 843318 зн. : ил ; 20210478 байт см. - URL: https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71896612 (дата обращения: 07.07.2025) . - Режим доступа: Библиотека ЛитРес . - ISBN 9785006306172 : 1299. р.

	УДК
	338.242

	ББК
	65.264.31

Кл.слова (ненормированные): анализ рисков; антихрупкость; мировой бестселлер; непредсказуемость; системы мониторинга; финансовый рынок
Аннотация: Книга, написанная трейдером и автором бестселлера «Черный лебедь» Нассимом Николасом Талебом, представляет собой практическую, реальную методологию мониторинга всех рисков, связанных с управлением портфеля. Автор рассматривает хеджирование рисков стандартных и экзотических опционов как составную часть более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало. Талеб ставит перед собой задачу представить трейдерам и риск-менеджерам методологию, позволяющую понять непростые концепции сконструированных производных инструментов при управлении сложными позициями, а также познакомить их с загадочным миром динамического контроля рисков. Эта книга посвящена хеджированию рисков стандартных и экзотических опционов как составной части более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало (в отличие от обширной литературы по оценке стоимости опционов). В части I рассматриваются микроструктура рынка и продукты. Часть II дает базовое представление о риске ванильных опционов и инструментах для его измерения. Часть III содержит описание рисков экзотических опционов. В части IV представлены количественные инструменты анализа опционов. В этой книге нет экзотических опционов с их бесконечными вариациями и комбинациями. Анализ позиций ограничен наименьшими разлагаемыми структурами. Иными словами, структуры, представляющие собой объединение двух производных продуктов, исключаются (кроме редких случаев неаддитивности, где комбинация дает некоторое преимущество трейдеру). Цель книги состоит в том, чтобы ознакомить трейдеров и риск-менеджеров с правилами, а не с частными случаями. Научный редактор Сергей Плешков, опционный трейдер с 20-летним опытом профессиональной торговли, управляющий портфелями на CBOE и CME.
Полный текст
https://www.litres.ru/pub/c/cover_h190/71896612.jpg

Просмотр издания Библиотека ЛитРес