Приложение
для AndroidПолное описание
Daley, D. J. The volume fraction of a Poisson germ model with maximally non-overlapping spherical grains / D.J.Daley,D.Stoyan,H.Stoyan. - Canberra : [s. n.], 1997. - 24 p. : ill. - (Research report:statistics research report / CMA ; NSRR 007-97). - 3000 р. - Текст : непосредственный.
Библиогр.:с.19
| ГРНТИ | УДК | |
| 27.43.15 | 519.218.8 |
Рубрики:
Случайные процессы
Кл.слова (ненормированные): случайный процесс
Доп. точки доступа:
Stoyan, D.
Stoyan, H.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Hall P. Effect of threshold rules on performance of wavelet-based curve estimators / P.Hall,P.Patil, 1994. - 18 p. - Текст : непосредственный.Milstein G.N. The integration of stiff stochastic differential equations with stable second moments / G.N.Milstein,E.Platen, 1994. - 8 p. - Текст : непосредственный.Hofmann N. Stability of superimplicit numerical methods for stochastic differential equations / N.Hofmann,E.Platen, 1994. - 12 p. - Текст : непосредственный.Patil P. On testing constancy of regression quantiles in nonparametric regression models via kernel smoothing / P.Patil,D.Sengupta, 1994. - 23 p. - Текст : непосредственный.Pope A. Theoretical improvements to confidence intervals obtained by sectioning in Monte Carlo studies / A.Pope, 1994. - 14 p. - Текст : непосредственный.Hall P. On bootstrap estimation of the distribution of the studentized mean / P.Hall,R.LePage, 1994. - 19 p. - Текст : непосредственный.Platen E. On smile and skewness / E.Platen,M.Schweizer, 1994. - 28 p. - Текст : непосредственный.Neumann M.H. Spectral density estimation via nonlinear wavelet methods for stationary non-gaussian time series / M.H.Neumann, 1994. - 27 p. - Текст : непосредственный.Milstein G.N. Balanced implicit methods for stiff stochastic systems / G.N.Milstein,E.Platen,H.Schurz, 1994. - 11 p. - Текст : непосредственный.Hall P. On partial local smothing rules for curve estimation / P.Hall,J.S.Marron,D.M.Titterington, 1994. - 18 p. - Текст : непосредственный.Marron J.S. Visual error criteria for qualitative smoothing / J.S.Marron,A.B.Tsybakov, 1994. - 21 p. - Текст : непосредственный.Papers presented at the workshop on stochastics and finance,Canberra,21-25 Febr.,1994 / Workshop on stochastics and finance (1994 ; Canberra) , 1994. - 224 p. - Текст : непосредственный.Chung H.-Y. Polygamma function in bootstrap model selection / H.-Y.Chung,K.-W.Lee,J.-Y.Koo, 1994. - 10,VI p. p. - Текст : непосредственный.Lee K.-W. A graphical explanation of Markov's inequality / K.-W.Lee, 1994. - 5 l. - Текст : непосредственный.Lee K.-W. Use of polar coordinates / K.-W.Lee, 1994. - 9 p. - Текст : непосредственный.Chung H.-Y. A note on bootstrap model selection criterion / H.-Y.Chung,K.-W.Lee,J.-Y.Koo, 1994. - 13,XIV p. p. - Текст : непосредственный.Hall P. On bandwidth choice in nonparametric regression with both short- and long-range dependent errors / P.Hall,S.N.Lahiri,J.Polzehl, 1994. - 17 p. - Текст : непосредственный.Patil P. Nonparametric hazard rate estimation by wavelet methods / P.Patil, 1994. - 19 p. - Текст : непосредственный.Jing.On the relative performance on the block bootstrap for dependent data / Jing, 1994. - 12 p. - Текст : непосредственный.Wood A.T.A. Sequential linearization of empirical likelihood constraints with application to U-statistics / A.T.A.Wood,K.-A.Do,B.M.Broom, 1994. - 17 p. - Текст : непосредственный.
Показать все результатыЗаказ фрагмента документа ₽