Полное описание

Панов, Владимир Александрович. Основы теории случайных процессов : от обобщений схемы Бернулли до модели Блэка-Шоулза: учебник / B. А. Панов. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2026. - 285 с. : ил. - (Учебники ВШЭ). - Библиогр.: с. 283-285 (49 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-7598-4326-9. - ISBN 978-5-7598-4479-2 (e-book). - DOI 10.17323/978-5-7598-4326-9. - Текст (визуальный) : непосредственный.

ГРНТИ	УДК
27.43.15	519.216

Рубрики:
Случайные процессы

Кл.слова (ненормированные): ВЕРОЯТНОСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО -- ГАУССОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ -- МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ -- ПУАССОНОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ -- СТАЦИОНАРНОСТЬ -- СТОХАСТИЧЕСКОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ -- ЦЕПИ МАРКОВА -- ЭРГОДИЧНОСТЬ
Аннотация: Учебник написан на основе материалов, собранных автором при прочтении курса "Случайные процессы" на факультете экономических наук НИУ ВШЭ и при создании онлайн-версии данного курса (с 2018 до 2022 года курс был доступен на платформе Coursera, с 2022 года - на online.hse.ru). В учебнике подробно рассказано о наиболее важных типах случайных процессов - о гауссовских и марковских процессах, броуновском движении, процессах восстановления, процессах Пуассона, процессах Леви. Особое внимание уделено стохастическому анализу, который (по аналогии с математическим анализом) можно поделить на два основных раздела - изучение характеристик случайных процессов, таких как непрерывность, стационарность, эргодичность, и построение теории стохастического интегрирования. Каждый раздел содержит задачи для самостоятельного решения. Издание предназначено для студентов и аспирантов математических, технических и экономических специальностей, которые уже знакомы с понятиями теории вероятностей и хотят познакомиться с основами теории случайных процессов.
Держатели документа:
Государственная публичная научно-техническая библиотека России : 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 17 (Шифр в БД-источнике (KATBW): Ж2-26/82861)

Шифр в сводном ЭК: F15909956C0093C7E842DA3F1756445E

Заказать
Заказ фрагмента документа ₽