Полное описание

Дяченко, З. К. Оценка стоимости европейского опциона при помощи нейронной сети на основе биномиального дерева / З. К. Дяченко. - Текст (визуальный) : непосредственный // Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем : материалы Всероссийской конференции с международным участием, Москва, РУДН, 8-12 апреля 2024 г. - Москва : Российский ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 2024. - С. 198-203. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-209-12383-5.

ГРНТИ	УДК
06.73.35	336.76:004.032.26
28.23.37	33:004.8

Рубрики:
Рынок ценных бумаг
Нейронные сети -- Применение
Искусственный интеллект -- Применение в экономике

Кл.слова (ненормированные): оценка опционов -- биномиальное дерево -- нейронные сети -- архитектура
Аннотация: В данной работе осуществлена оценка цены европейского пут-опциона при помощи нейронной сети прямого распространения. Архитектура нейронной сети была построена на основе биномиальной модели оценки опционов Кокса-Росса-Рубинштейна. Скрытые слои нейронной сети представлены полносвязным слоем с функцией активации ReLU и последовательностью одномерных сверточных слоев с тождественной функцией активации и фильтром размера 2. Полученные в результате обучения нейронной сети значения сравниваются с ценами опционов согласно формуле Блэка-Шоулза, так как данная модель ценообразования опционов считается классической и широко используется на практике. Результаты исследования показывают, что нейронная сеть специальной архитектуры может быть использована для вычисления справедливой стоимости европейского опциона пут.

Нет сведений об экземплярах
Держатели документа:
Государственная публичная научно-техническая библиотека России : 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 17 (Шифр в БД-источнике (KATBW): -775664-918353)

Шифр в сводном ЭК: 3a583e4a1e7072895dab1b75cec9f850

Заказать
Заказ фрагмента документа ₽