• ВХОД

    •  

    Полное описание

    Моделирование в банковском деле и финансах / А. А. Жевага, А. М. Карминский, А. В. Моргунов [и др.] ; под научной редакцией А. М. Карминского ; Высшая школа экономики. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2025. - 245, [1] с. : ил. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 231-244. - 600 экз. - ISBN 978-5-7598-4139-5. - DOI 10.17323/978-5-7598-4139-5. - Текст (визуальный) : непосредственный.
    ГРНТИ УДК
    06.73.55336.71:330.4
    06.35.51336:51
    06.73

    Рубрики:
    Банковское дело -- Моделирование
    Финансы -- Моделирование

    Кл.слова (ненормированные): БАНКОВСКИЕ СЕКТОРА -- БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ -- КРЕДИТНЫЕ РИСКИ -- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ -- МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ -- ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ -- РИСКИ ЛИКВИДНОСТИ -- УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ -- УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ -- ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
    Аннотация: Математическое моделирование различных аспектов деятельности является современным трендом развития прикладной информатики, в том числе в области экономики. В ряду актуальных проблем особое место занимают модели в финансовой сфере, в частности в банковской деятельности. Они играют важную роль в выработке управленческих и инвестиционных решений, в риск-менеджменте, в регулировании этих сфер деятельности. Предмет данной монографии-методология и практика формирования такого рода моделей. Она основана на результатах десятилетних исследований авторов, на опыте преподавания курсов по тематике книги в НИУ ВШЭ и ряде ведущих университетов России, а также на практическом опыте авторов. В книге рассмотрены место и задачи финансов и банков в мировой и российской финансовых системах, проблемы и задачи баннковского менеджмента, модели управления кредитным риском, в том числе для регулирования банковской деятельности, особенности финансового регулирования на основе моделей кредитного риска, модели кредитных рейтингов и вероятности дефолта, построение и использование внутренних рейтингов, методы и модели оценки и управления операционным и рыночным! банковскими рисками, вопросы моделирования системных рисков и стресс-тестирования, а также другие проблемы, связанные с данной тематикой. Монография ориентирована на широкий круг специалистов, аспирантов и студентов и может найти практическое применение в финансовых институтах.
    Доп. точки доступа:
    Жевага, Александр Александрович
    Карминский, Александр Маркович
    Моргунов, Алексей Владимирович
    Серякова, Екатерина Вадимовна
    Фокина, Элла Павловна
    "Высшая школа экономики", национальный исследовательский университет (Москва)

    Держатели документа:
    Государственная публичная научно-техническая библиотека России : 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 17 (Шифр в БД-источнике (KATBW): Д11-25/39591)

    Шифр в сводном ЭК: 39536a4195cf43fbd60e8eca00f0f4a5



    Заказ фрагмента документа ₽