• ВХОД

    •  

    Полное описание

    Добрина, Мария Валерьевна. Моделирование инвестиционных решений с учетом динамики доходности ценных бумаг на фондовой бирже : монография / М. В. Добрина ; Санкт-Петербургский государственный экономический университет. - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского гос. экономического ун-та, 2025. - 161 с. : ил. - Библиогр.: с. 132-148 (165 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-7310-6750-8. - Текст (визуальный) : непосредственный.
    ГРНТИ УДК
    06.73.35336.763
    06.58.45330.322:519.865.5

    Рубрики:
    Ценные бумаги
    Портфель инвестиций

    Кл.слова (ненормированные): ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ -- МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ -- ПОРТФЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ -- ПРОГНОЗИРОВАНИЕ -- РИСКИ -- ФОНДОВЫЕ РЫНКИ
    Аннотация: Монография посвящена построению математических моделей принятия инвестиционных решений с учетом динамики доходности ценных бумаг на фондовой бирже. Первая глава включает описание основных функций полезности, используемых в портфельном анализе, рассмотрение ключевых подходов к оценке и интерпретации рисков фондового рынка и анализ гипотез, на основе которых выстраивается теория инвестиционных решений на фондовом рынке. Во второй главе проводится исследование механизма формирования доходности в случайной среде альтернативных ожиданий и на основе полученных результатов предлагается использовать комбинированную модель, в составе которой предусмотрено воспроизведение альтернативности рыночной доходности с помощью регрессии, зависимая переменная которой дихотомическая. В третьей главе предлагается понятие рыночного взаимодействия финансовых активов, позволившее обосновать возможность построения модели портфельного инвестирования с линейным риском. Помимо этого, рассматривается метод ARIMA как инструмент прогнозирования временных рядов. Итогом исследования стал прогноз, построенный с помощью ARIMA для OZON, "Алроса" и "ВТБ", а также сопоставление данных прогнозов. Монография будет полезна как специалистам, работающим в области экономико-математического моделирования и портфельного инвестирования, так и в учебном процессе при подготовке магистрантов и аспирантов соответствующих направлений.
    Доп. точки доступа:
    Санкт-Петербургский государственный экономический университет

    Держатели документа:
    Государственная публичная научно-техническая библиотека России : 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 17 (Шифр в БД-источнике (KATBW): Д11-25/38253)

    Шифр в сводном ЭК: f944dfa358c7fcc622e1b12ada17df4d



    Заказ фрагмента документа ₽