Полное описание

Зотова, Г. А. Нейросетевой подход в задаче предвидения аномалий процентных ставок под воздействием коррелированных шумов / Г. А. Зотова, П. П. Лукьянченко. - DOI 10.31857/S2686954323601021. - Текст : непосредственный // Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления : журнал. - 2023. - Т. 514, № 2 : Специальный выпуск: технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. - С. 150-157. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2686-9543.

ГРНТИ	УДК
28.23.37	004.032.26
06.03	330.342

Рубрики:
Нейронные сети
Экономические системы

Кл.слова (ненормированные): модель Васичека -- цветные шумы -- бифуркация -- точки разрыва -- pelt -- процентная ставка
Аннотация: Целью данной работы является анализ точек бифуркации в финансовых моделях с использованием цветных шумов как стохастической компоненты. Исследуется влияние цветных шумов на точки разрыва и возможность их обнаружения с использованием нейронных сетей. Объектом исследования является стохастическая модель Васичека, которая используется для моделирования процентных ставок. В статье приведен анализ литературы и научных работ, в которых рассматривается использование цветного шума в сложных системах. Методология исследования включает в себя аппроксимацию численных решений модели методом Эйлера-Маруямы, калибровку параметров модели, а также настройку шага интеграции. Отдельно обсуждаются методы обнаружения точек бифуркации и их применение для сгенерированных данных. Итогом исследования являются результаты LSTM модели, обученной на детекцию точек разрыва для моделей с разными шумами. Также для сравнения были предоставлены результаты с различным "окном" точки перехода и шагом прогноза.
Доп. точки доступа:
Лукьянченко, П.П.


Нет сведений об экземплярах
Держатели документа:
Государственная публичная научно-техническая библиотека России : 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 17 (Шифр в БД-источнике (KATBW): -295856-881621)

Шифр в сводном ЭК: dae78cfa9cf1eec57799e0fd541b1acb

Заказать
Заказ фрагмента документа ₽