Полное описание

Ярош, Антон Александрович. Прогнозирование рискованности инвестирования в акции нефтяных компаний с помощью искусственных нейронных сетей / А. А. Ярош, Ю. А. Рахматуллина. - DOI 10.34020/1993-4386--2022-1-56-63. - Текст : непосредственный // Сиб. фин. шк. : журнал. - 2022. - N 1. - С. 56-63. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1993-4386.

ГРНТИ	УДК
28.23	004.8
28.23.37	004.032.26

Рубрики:
Искусственный интеллект
Нейронные сети
Нейромоделирование
Прогнозирование

Кл.слова (ненормированные): риск -- доходность -- портфель ценных бумаг -- модель марковица -- инвестиционный портфель -- нейромоделирование -- байесовский ансамбль -- прогнозирование
Аннотация: В данной статье рассмотрена задача прогнозирования котировок акций на примере крупнейших нефтяных компаний России (Роснефти, Лукойла, Газпромнефти и Сургутнефтегаза) с помощью искусственных нейронных сетей, а также анализируется доходность инвестиционного портфеля, сформированного из обыкновенных акций четырех крупнейших нефтяных компаний России в равных долях и с оптимальной их величиной, определенной в ходе решения прямой задачи по модели Г. Марковица с применением прогнозных значений.
Доп. точки доступа:
Рахматуллина, Юлия Айратовна


Нет сведений об экземплярах
Держатели документа:
Государственная публичная научно-техническая библиотека России : 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 17 (Шифр в БД-источнике (KATBW): -419281-929307)

Шифр в сводном ЭК: d7d5d08bd3ab9f0f72d57da22ba08a78

Заказать
Заказ фрагмента документа ₽