Приложение
для AndroidПолное описание
Stochastic modelling and applied probability / eds.: B. Rozovskii, M. Yor. - Berlin [etc.] : Springer Verl., 20 - . - Текст : непосредственный.
21 : Stochastic integration and differential equations / P.E. Protter. - 2nd ed., vers. 2.1. - Berlin [etc.], 2005. - XIII, 419 p. - Библиогр.: с. 397-410 (272 назв.). Указ.: с. 411-419
| ГРНТИ | УДК | |
| 27.43.15 | 519.21 |
Рубрики:
Случайные процессы
Дифференциальные уравнения стохастические
Доп. точки доступа:
Rozovskii, B.\ed.\
Yor, M.\ed.\
Копия:
Нет сведений об экземплярах
Держатели документа:
Государственная публичная научно-техническая библиотека России : 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 17 (Шифр в БД-источнике (KATBW): R/18212/21)
Шифр в сводном ЭК: f045ce583c61c84f5ba4f2fd9f0dde83
Mansuy R. Aspects of brownian motion / R. Mansuy, M. Yor, 2008 r=on-line. - Текст : электронный.Aspects of mathematical finance / ed. M. Yor, 2008 r=on-line. - Текст : электронный.Stochastic modelling and applied probability / ed. B. Rozovskii [et al.]. 61 : Continuous-time stochastic control and optimization with financial applications / H. Pham, 2009. - XVII, 232 p. - Текст : непосредственный.Jeanblanc M. Mathematical methods for financial markets / M. Jeanblanc, M. Yor, M. Chesney, 2009. - XXV, 732 p. - Текст : непосредственный.Stochastic modelling and applied probability / eds.: B. Rozovskii, M. Yor. 21 : Stochastic integration and differential equations / P.E. Protter, 2005. - XIII, 419 p. - Текст : непосредственный.Profeta C. Option prices as probabilities : a new look at generalized black-scholes formulae / C. Profeta, M. Yor, B. Roynette, 2010 r=on-line. - Текст : электронный.Revuz D. Continuous Martingales and Brownian motion / D.Revuz,M.Yor, 1991. - IX,533 p. p. - Текст : непосредственный.Jeanblanc M. Feynman-Kac formula and decomposition of brownian paths / M.Jeanblanc,J.Pitman,M.Yor, 1997. - 27 p. - Текст : непосредственный. Jeanblanc M. Mathematical methods for financial markets / M. Jeanblanc, M. Yor, M. Chesney, 2009 r=on-line. - Текст : электронный.Mansuy R. Random times and enlargements of filtrations in a brownian setting / R. Mansuy, M. Yor, 2006 r=on-line. - Текст : электронный.Roynette B. Penalising brownian paths / B. Roynette, M. Yor, 2009 r=on-line. - Текст : электронный.
Pham H. Continuous-time stochastic control and optimization with financial applications / H. Pham, 2009 r=on-lineChang M.-H. Stochastic control of hereditary systems and applications / M.-H. Chang, 2008 r=on-line. - Текст : электронный.Shiryaev A.N. Optimal stopping rules / A. N. Shiryaev, 2008 r=on-line. - Текст : электронный.Platen E. Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance / E. Platen, N. Bruti-Liberati, 2010 r=on-line. - Текст : электронный.Stochastic modelling and applied probability / eds.: B. Rozovskii, M. Yor. 21 : Stochastic integration and differential equations / P.E. Protter, 2005. - XIII, 419 p. - Текст : непосредственный.Protter P. Stochastic integration and differential equations / P.Protter, 1990. - X,302 p. p. - Текст : непосредственный.Asmussen S. Stochastic simulation / S. Asmussen, P. W. Glynn, 2007 r=on-line. - Текст : электронный.Wave propagation and time reversal in randomly layered media / J. Fouque [et al.], 2007 r=on-line. - Текст : электронный.Sethi S.P. Average - cost control of stochastic manufacturing systems / S. P. Sethi, H. Zhang, Q. Zhang, 2005 r=on-line. - Текст : электронный.Musiela M. Martingale methods in financial modelling / M. Musiela, M. Rutkowski, 2005 r=on-line. - Текст : электронный.Kalpazidou S.L. Cycle representations of Markov processes / S. L. Kalpazidou, 2006 r=on-line. - Текст : электронный.Yin G.G. Hybrid switching diffusions : properties and applications / G. G. Yin, C. Zhu, 2010 r=on-line. - Текст : электронный.Dembo A. Large deviations techniques and applications / A. Dembo, O. Zeitouni, 2010 r=on-line. - Текст : электронный.Fleming W.H. Controlled Markov processes and viscosity solutions / W. H. Fleming, H. Soner, 2006 r=on-line. - Текст : электронный.Guo X. Continuous-Time Markov decision processes : theory and applications / X. Guo, O. Hernandez-Lerma, 2009 r=on-line. - Текст : электронный.
Старовойтова З.П. Элементы теории вероятностей / З. П. Старовойтова, 2006. - 123 с. - Текст : непосредственный.Кудаев С.П. Основы дискретной математики и теории вероятностей / С. П. Кудаев, 2000. - 99 с. - Текст : непосредственный.Товстик Т.М. Стационарные случайные процессы с рациональными спектральными плотностями / Т. М. Товстик, 2000. - 84 с. - Текст : непосредственный.Зубков А.М. Сборник задач по теории вероятностей : учебное пособие / А. М. Зубков, Б. А. Севастьянов, В. П. Чистяков, 2009. - 319 с. - Текст : непосредственный.Соболев В.И. Информационно-статистическая теория измерений. Измерение случайных величин и случайных векторов / В. И. Соболев, 2006. - 119 с. - Текст : непосредственный.Мищенко А.С. Дискретные аналоги некоторых свойств броуновского движения и других процессов : специальность 01.01.05 "Теория вероятностей и математическая cтатистика" : диссертация на соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук / А. С. Мищенко, 2006. - 17 с. - Текст : непосредственный.Булинский А.В. Теория случайных процессов / А. В. Булинский, А. Н. Ширяев, 2003. - 399 с. - Текст : непосредственный.Математика : учебное пособие / под ред. Г. Г. Хамова; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. Ч. 3 : Теория вероятностей / М. Ю. Чурилова [и др.], 2011. - 202 с. - Текст : непосредственный.Семаков С.Л. Выбросы случайных процессов / С. Л. Семаков, 2004. - 70 с. - Текст : непосредственный.Воронов В.И. Теория вероятностей : Учеб. пособие. Ч. 1 : Случайные события, 2004. - 62 с. - Текст : непосредственный.Семаков С.Л. Одна вероятностная задача о достижении уровня случайным процессом / С. Л. Семаков, 1994. - 19 c. - Текст : непосредственный.series expansion of fractional Brownian motion with Hurst index exceeding 1/2, 2002. - 12 p. - Текст : непосредственный.Carroll R.W. Fluctuations, information, gravity and the quantum potential / R. W. Carroll, 2006 r=on-lineHora A. Quantum probability and spectral analysis of graphs / A. Hora, N. Obata, 2007 r=on-line. - Текст : электронный.Кузнецов Д.Ф. Стохастические дифференциальные уравнения: теория и практика численного решения / Д. Ф. Кузнецов, 2010. - 785 с. - Текст : непосредственный.Казаков В.А. Введение в теорию марковских процессов и некоторые радиотехнические задачи, 1973. - 231 с. - Текст : непосредственный.Лотов В.И. Лекции по теории вероятностей : выставочные материалы / В. И. Лотов, 2013. - 155 с. - Текст : непосредственный.Яшунский А.Д. Преобразования бернуллиевских распределений булевыми функциями из замкнутых классов / А. Д. Яшунский, 2016. - 23 с. - Текст : непосредственный.Шибанов О.К. Предельные теоремы для многоэтапных схем размещения частиц по ячейкам : специальность 01.01.05 "Теория вероятностей и математическая cтатистика" : диссертация на соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук / О. К. Шибанов, 2009. - 11 с. - Текст : непосредственный.Соболев В.Н. Оптимизация асимптотических разложений в центральной предельной теореме / В. Н. Соболев, 2010. - 17 с. - Текст : непосредственный.
Показать все результатыПисьменный Д.Т. Конспект лекций по теории вероятностей, математической статистике и случайным процессам / Д. Т. Письменный, 2015. - 287 с. - Текст : непосредственный.Булинский А.В. Теория случайных процессов / А. В. Булинский, А. Н. Ширяев, 2003. - 399 с. - Текст : непосредственный.Семаков С.Л. Выбросы случайных процессов / С. Л. Семаков, 2004. - 70 с. - Текст : непосредственный.Воронов В.И. Теория вероятностей : Учеб. пособие. Ч. 1 : Случайные события, 2004. - 62 с. - Текст : непосредственный.Семаков С.Л. Одна вероятностная задача о достижении уровня случайным процессом / С. Л. Семаков, 1994. - 19 c. - Текст : непосредственный.Труды Математического института им. В. А. Стеклова / Мат. ин-т им. В. А. Стеклова. Т. 287 : Стохастическое исчисление, мартингалы и их применение : сб. ст. : к 80-летию со дня рождения акад. А. А. Ширяева , 2014. - 319 с. - Текст : непосредственный.Библиотека сборника "Математика". Вып. 1 : Вероятностные процессы / К. Ито ; перевод с японского А. Д. Венцеля и С. А. Вербы ; под редакцией Е. Б. Дынкина, 1960. - 133 с. - Текст : непосредственный.Гихман, И. И. Теория случайных процессов. Т. 1, 1971. - 664 с. - Текст : непосредственный.Ikeda N. Stochastic differential equations and diffusion processes / N. Ikeda, S. Watanabe, 1989. - XVI, 555 p. 555 p. - Текст : непосредственный.Лесин В.В. Теория случайных процессов / В. В. Лесин, 2005. - 164 с. - Текст : непосредственный.Федоткин М.А. Лекции по анализу случайных явлений : выставочные материалы / М. А. Федоткин, 2016. - 460 с. - Текст : непосредственный.Коновалов Г.В. Импульсные случайные процессы в электросвязи, 1973. - 304 с. - Текст : непосредственный.Ferreira J.A. note on inverses of non-decreasing Levy processes / J. A. Ferreira, 2001. - 4 p. - Текст : непосредственный.Кузнецов Д.Ф. Численное моделирование стохастических дифференциальных уравнений и стохастических интегралов / Д. Ф. Кузнецов, 1999. - 458 с. - Текст : непосредственный.Интерактивная стохастика : выставочные материалы / С. В. Щербатых, И. В. Китаева, К. Г. Лыкова [и др.], 2015. - 140 с. - Текст : непосредственный.Гусев С.А. Алгоритм переменного шага для численного решения жестких систем стохастических дифференциальных уравнений / С. А. Гусев, 1997. - 18 с. - Текст : непосредственный.Чалых Е.В. О возможности существования сохраняющихся функционалов от решений уравнений ИТО со случайными коэффициентами / Е. В. Чалых, 1998. - 7 с. - Текст : непосредственный.Остапчук А. К. Научные основы обеспечения шероховатости поверхности на базе анализа случайных процессов / А. К. Остапчук, В. Е. Овсянников, 2012. - 196 с. - Текст : непосредственный.Основные понятия о математическом планировании многофакторных экспериментов, обработке экспериментальных данных и случайных процессах : выставочные материалы / Костромская гос. с.-х. академия, 2011. - 79 с. - Текст : непосредственный.Milstein G.N. Balanced implicit methods for stiff stochastic systems / G. N. Milstein, E. Platen, H. Schurz, 1994. - 11 p. - Текст : непосредственный.
Показать все результатыСтаровойтова З.П. Элементы теории вероятностей / З. П. Старовойтова, 2006. - 123 с. - Текст : непосредственный.Кудаев С.П. Основы дискретной математики и теории вероятностей / С. П. Кудаев, 2000. - 99 с. - Текст : непосредственный.Товстик Т.М. Стационарные случайные процессы с рациональными спектральными плотностями / Т. М. Товстик, 2000. - 84 с. - Текст : непосредственный.Зубков А.М. Сборник задач по теории вероятностей : учебное пособие / А. М. Зубков, Б. А. Севастьянов, В. П. Чистяков, 2009. - 319 с. - Текст : непосредственный.Соболев В.И. Информационно-статистическая теория измерений. Измерение случайных величин и случайных векторов / В. И. Соболев, 2006. - 119 с. - Текст : непосредственный.Мищенко А.С. Дискретные аналоги некоторых свойств броуновского движения и других процессов : специальность 01.01.05 "Теория вероятностей и математическая cтатистика" : диссертация на соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук / А. С. Мищенко, 2006. - 17 с. - Текст : непосредственный.Булинский А.В. Теория случайных процессов / А. В. Булинский, А. Н. Ширяев, 2003. - 399 с. - Текст : непосредственный.Математика : учебное пособие / под ред. Г. Г. Хамова; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. Ч. 3 : Теория вероятностей / М. Ю. Чурилова [и др.], 2011. - 202 с. - Текст : непосредственный.Семаков С.Л. Выбросы случайных процессов / С. Л. Семаков, 2004. - 70 с. - Текст : непосредственный.Воронов В.И. Теория вероятностей : Учеб. пособие. Ч. 1 : Случайные события, 2004. - 62 с. - Текст : непосредственный.Семаков С.Л. Одна вероятностная задача о достижении уровня случайным процессом / С. Л. Семаков, 1994. - 19 c. - Текст : непосредственный.series expansion of fractional Brownian motion with Hurst index exceeding 1/2, 2002. - 12 p. - Текст : непосредственный.Carroll R.W. Fluctuations, information, gravity and the quantum potential / R. W. Carroll, 2006 r=on-lineHora A. Quantum probability and spectral analysis of graphs / A. Hora, N. Obata, 2007 r=on-line. - Текст : электронный.Кузнецов Д.Ф. Стохастические дифференциальные уравнения: теория и практика численного решения / Д. Ф. Кузнецов, 2010. - 785 с. - Текст : непосредственный.Казаков В.А. Введение в теорию марковских процессов и некоторые радиотехнические задачи, 1973. - 231 с. - Текст : непосредственный.Лотов В.И. Лекции по теории вероятностей : выставочные материалы / В. И. Лотов, 2013. - 155 с. - Текст : непосредственный.Яшунский А.Д. Преобразования бернуллиевских распределений булевыми функциями из замкнутых классов / А. Д. Яшунский, 2016. - 23 с. - Текст : непосредственный.Шибанов О.К. Предельные теоремы для многоэтапных схем размещения частиц по ячейкам : специальность 01.01.05 "Теория вероятностей и математическая cтатистика" : диссертация на соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук / О. К. Шибанов, 2009. - 11 с. - Текст : непосредственный.Соболев В.Н. Оптимизация асимптотических разложений в центральной предельной теореме / В. Н. Соболев, 2010. - 17 с. - Текст : непосредственный.
Показать все результатыЗаказ фрагмента документа ₽