Полное описание

Тормозов, В. С. Интеллектуальный подход к задаче информирования и краткосрочного прогнозирования временного ряда в онлайн-режиме / В. С. Тормозов, А. Л. Золкин, А. У. Менциев. - Текст : непосредственный // Прогр. продукты и системы : международный научно-практический журнал. - 2021. - Том 34, N 3. - С. 399-408. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0236-235X.

ГРНТИ	УДК
28.23	004.032.26
06.73.35	347.731.12

Рубрики:
Искусственный интеллект -- Применение
Валютный курс -- Прогнозирование

Кл.слова (ненормированные): программная система -- прогнозирование -- временной ряд -- Forex -- валютные котировки
Аннотация: В статье рассмотрен подход к задаче информирования и краткосрочного прогнозирования временного ряда в онлайн-режиме: разработка программной системы информирования и прогнозирования временного ряда на примере курса валют на фондовой бирже Forex с применением математического аппарата искусственных нейронных сетей. В работе приводятся спроектированная информационно-функциональная схема системы и сервера прогнозирования, применяемая для исследований нейросетевая структура. Реализованы серверы прогнозирования на языке программирования С++, а также обработки запросов доступа на основе web-сервера Tomcat, генерирующего jsр-страницу с текущими валютными котировками и результатом прогнозирования. Спроектирована и разработана программная система, предназначенная для информирования и прогнозирования валютных котировок на рынке Forex в онлайн-режиме. Разработанная и реализованная система строго соответствует необходимым требованиям. Проблема прогнозирования будущих значений характеристик сложной системы была и остается актуальной. Наряду с традиционными методами прогнозирования временных рядов на сегодняшний день активно используется теория искусственных нейронных сетей, которая хорошо зарекомендовала себя в области управления, там, где раньше требовался человеческий интеллект, в частности, при решении задач прогнозирования. Интерес к нейронным сетям вызван как теоретическими, так и прикладными достижениями в этих областях. На основании результатов эксперимента сделан вывод, что с помощью модели прогнозирования значений валютных котировок можно строить достаточно достоверные краткосрочные прогнозы. Для большинства примеров выборки для тестирования прогноз показал правильное направление краткосрочного изменения исследуемой котировки.
Доп. точки доступа:
Золкин, А.Л.
Менциев, А. У.


Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ПНТ (1), ХРЦ (1)
Свободны: ПНТ (1), ХРЦ (1)
Держатели документа:
Государственная публичная научно-техническая библиотека России : 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 17 (Шифр в БД-источнике (KATBW): -030703-464462)

Шифр в сводном ЭК: 9a09a05cd1e79019b83a874902ffe490

Заказать издание
Заказ фрагмента документа ₽