Полное описание

336:51-487536
Platen, E. Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance / E. Platen, N. Bruti-Liberati. - Electronic text data. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2010. - (Stochastic modelling and applied probability, ISSN 0172-4568 ; 64). - URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-13694-8. - ISBN 978-3-642-13694-8.

ГРНТИ	УДК
06.73	336:51

Кл.слова (ненормированные): стохастические дифференциальные уравнения -- численное решение -- финансовая математика
Доп. точки доступа:
Bruti-Liberati, N.
SpringerLink (Online service)

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-13694-8

Просмотр издания