Полное описание

Hoogland, J. K. Symmetries in jump-diffusion models with applications in option pricing and credit risk / J.K.Hoogland,C.D.D.Neumann,M.H.Vellekoop. - Amsterdam : [s. n.], 2002. - 32 p. - (Report:Software engineering / CWI ; SEN-R0202). - Текст : непосредственный.
Библиогр.:с. 31-32

ГРНТИ	УДК
06.73.75	330.131.7:336.77

Рубрики:
Риск финансовый

Доп. точки доступа:
Neumann, C.D.D.
Vellekoop, M.H.
Centrum voor wiskunde en informatica (Amsterdam)

Держатели документа:
Государственная публичная научно-техническая библиотека России : 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 17 (Шифр в БД-источнике (KATBW): R/17937/SEN-R0202)

Шифр в сводном ЭК: 2f9977e508418ba90f08819ad1989062

Заказать издание
Заказ фрагмента документа ₽