Полное описание

Д9-10/72092
Агасандян, Г. А. Рандомизация портфеля опционов при использовании континуального критерия VaR / Г. А. Агасандян. - М. : ВЦ РАН, 2010 (Москва). - 42 с. : ил. - (Сообщения по прикладной математике). - Библиогр.: с. 41 (7 назв.). - 120 экз. - Б. ц. - Текст : непосредственный.
В надзаг.: Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН

ГРНТИ	УДК
06.73.21	330.4

Рубрики:
Математическая экономика

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ПНТ (1)
Свободны: ПНТ (1)

Заказать издание
Заказ фрагмента документа ₽