Полное описание
> Platen, E. Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance / E. Platen, N. Bruti-Liberati ; SpringerLink (Online service). - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2010. - on-line. - (Stochastic modelling and applied probability ; 64). - URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-13694-8. - ISBN 978-3-642-13694-8. - Текст : электронный.
ГРНТИ | УДК | |
06.73 | 336:51 |
Кл.слова (ненормированные): СТОХАСТИЧЕСКИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ -- ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА -- ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Доп. точки доступа:
Bruti-Liberati, N.
SpringerLink (Online service)
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-13694-8
Держатели документа:
Государственная публичная научно-техническая библиотека России : 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 17 (Шифр в БД-источнике (KATBW): 336:51-487536)>
Шифр в сводном ЭК: 461c0c28862c86fab8c76d849222e2d3
Просмотр издания