Электронный каталог

    страница из
    всего найдено записей: 31,
      отображать

    Hofmann N. Stability of superimplicit numerical methods for stochastic differential equations / N.Hofmann,E.Platen, 1994. - 12 p. - Текст : непосредственный.

    Platen E. On smile and skewness / E.Platen,M.Schweizer, 1994. - 28 p. - Текст : непосредственный.

    Platen E. short term interest rate model / E.Platen, 1998. - 13 p. - Текст : непосредственный.

    Platen E. financial market model / E.Platen, 1998. - 23 p. - Текст : непосредственный.

    Platen E. On feedback effects from hedging derivatives / E.Platen,M.Schweizer, 1995. - 20 p. - Текст : непосредственный.

    Heath D. Valuation of FX barrier options under stochastic volatility / D.Heath,E.Platen, 1995. - 21 p. - Текст : непосредственный.

    Elliott R. Filtering and parameter estimation for a mean reverting interest rate model / R.Elliott,P.Fischer,E.Platen, 1998. - 15 p. - Текст : непосредственный.

    Platen E. A benchmark approach to quantitative finance / E. Platen, D. Heath, 2006 r=on-line

    Hall P. On fractal models for exchange rate data / P.Hall,D.Matthews,E.Platen, 1995. - 23 p. - Текст : непосредственный.

    Platen E. Principals for modelling financial markets / E.Platen,R.Rebolledo, 1995. - 16 p. - Текст : непосредственный.

    Heath D. Comparison of some key approaches to hedging in incomplete markets / D.Heath,E.Platen,M.Schweizer, 1998. - 21 p. - Текст : непосредственный.